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报告建议，通过把成交五档改为成交若干个最小报价单位，则可以避免这种风险，如可考虑股票市价订单改为成交5个或10个最小报价单位后转限价或撤销，对权证改为成交10个或20个最小报价单位后转限价或撤销。 规模较小的市价订单更安全 该报告通过分析市价订单的潜在成交风险，指出投资者应根据市场情况，制定相对有效、风险较小的下单策略，下达规模相对较小的市价订单。 研究发现，对上证50成分股而言，以下单时的成交价或第一档价格计算，下达金额在90万元以下的市价订单风险将较小，对流动性比较好的股票可以下达 250万元以下的市价订单；对上证180成分股，下达金额在60万元以下的市价订单风险将较小，对流动性比较好的股票可以下达100万元以下的市价订单；对其他A股，下达金额在40万元以下的市价订单风险将较小；对B股，下达金额在2万美元以下的市价订单风险将较小；对权证，下达金额在40万元以下的市价订单风险将较小。 链 接 2007年2月28日，海尔认沽权证开盘价0.65元，一投资者A就在上午9时15分11秒下达了一笔以0.001元买入100万份该权证的限价订单，当日该权证集合竞价结束并于9时30分进入连续竞价后，由于另一投资者B于9时30分01秒下达了一大额市价卖出订单，“扫”光了订单簿中最优四档买入订单后，此时订单簿买队列中仅剩下0.001元的未成交买入订单(第五档最优买入订单)，剩余部分只能以此档价格0.001元成交，造成了巨大损失,也使得投资者A的100万股买入订单得以部分成交，成交数量为82.03万份，成交价格为0.001元。海尔认沽权证当日收盘价为0.699元。投资者A以 1厘钱的价格买到收盘价近0.7元的权证，使820元变成56万元，一天获利700倍。(本文来源：股市马经 http://www.goomj.com) （阅读次数：）
