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深圳证券交易所权证业务管理暂行办法
来源:http://www.grlcw.com 作者: 发布时间:2008-01-22  



  新行权比例=原行权比例×(除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价)。

  第三十五条 标的证券除息的,权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整:

  新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价)。

  第三十六条 权证行权采用现金方式结算的,投资者行权时,按行使价格与行权日标的证券结算价格及行权费用之差价,收取现金。

  前款中的标的证券结算价格,为行权日前五个交易日标的证券收盘价的中位数。

  第三十七条 权证行权采用证券给付方式结算的,认购权证的持有人行权时,应支付依行使价格及标的证券数量计算的价款,并获得约定数量的标的证券;认沽权证的持有人行权时,应交付约定数量的标的证券,并获得依行使价格及标的证券数量计算的价款。

  第三十八条 采用现金结算方式行权且权证在行权期满时为价内权证,未行权的权证持有人在权证期满前的次一交易日自动获得现金差价。

  采用证券给付结算方式行权且权证在行权期满时为价内权证的,代为办理权证行权的本所会员应在权证期满前的5个交易日提醒未行权的权证持有人及时行权,或按事先约定代为行权。

  第三十九条 权证交易佣金、费用等,参照在本所上市交易的基金标准执行。

  第四章 附则

  第四十条 发行人应当遵守本办法及本所相关规定,接受本所的日常监管,违反规定的,本所视情节轻重给予惩戒。

  第四十一条 发行人应聘任一名证券事务代表作为发行人与本所之间的指定联络人,专职负责权证信息披露等事务。

  第四十二条 本办法下列用语含义如下:

  (一)标的证券:发行人承诺按约定条件向权证持有人购买或出售的证券。

  (二)认购权证:发行人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买标的证券的有价证券。

  (三)认沽权证:发行人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人出售标的证券的有价证券。

  (四)行权:权证持有人要求发行人按照约定时间、价格和方式履行权证约定的义务。

  (五)行权价格:发行人发行权证时所约定的,权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。

  (六)行权比例:一份权证可以购买或出售的标的证券数量。
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