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刚开始研究使用的ATRRatchet每天移动量经测试表明太大了。对于我们的交易时间框架来说，太大的ATRRatchet每天移动量(百分之几的 ATR)会让我们的止损点向上移动的过分快。经过一段时间的试验和失败后我们发现用我们的持仓天数乘以ATRRatchet每天移动量 0.05~0.10ATR(5％至10％ATR(20天期))能让止损点上移的速度比你想象的要快得多。 作为该策略的变通方法，我们可以在最初使用较小的ATRRatchet每天移动量，然后一旦我们获得很大的浮动盈利，我们就可以使用较大的ATRRatchet每天移动量。 ATR周期长度： 正如我们在以前使用ATR过程中发现的，我们用来计算ATR的时间周期长度是非常重要的。如果我们希望ATR能快速反应市场短期波动区间的变化，我们可以 使用较短期的均值(比如4止5根K线)；如果我们希望一个更加平滑的ATR，不会对一两天的异常波动敏感，我们可以使用长期均值(20至50根K线)。我 在工作中使用的ATR大部分是20天均值，除非我有充分理由希望ATR变得更敏感或更不敏感。 总结：ATRRatchet做为一种赢利工具，我们尤其喜欢它带给我们的灵活性本。 （阅读次数：）
