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所以，我们更要关心这10大权重股的内涵。附表是截至2007年12月31日10大权重股的具体名单和对应权重，我们可以将此表与基金10大权重股对比，若重合的股票越多，重合的权重越高，那么相应基金的投资也就越发指数化。从附表中我们可以看出，虽然华夏大盘精选的10大重仓股比重比沪深300指数更低，但是其内容却是与沪深300指数迥异，没有一只重仓股是沪深300指数的10大权重股。我们可以在查看另一只优质基金 华安宏利(行情,净值,基金吧)的10大重仓股，其持股较华夏大盘集中，不过同样很少与沪深300指数权重股重叠。
相关系数最精确
上述查看10大重仓股的方法虽然简单易行，但是工作量其实不小，若我们希望从目前两三百只基金中找出最特立独行的基金，一一查看重仓股显然不现实。
其实，要考察基金是否特立独行，最精确的方法还是将其表现与对应指数作回归分析，计算出其相关系数的大小，而且这种方法考虑基金的净值表现，并不局限于10大重仓股，所以更具精确性。不过，回归分析不是简单的数学运算，读者未必会计算——即使计算量不大也未必愿意自己计算。
幸好，现在一些高级的投资分析软件可以自动为我们计算基金与对应指数的相关系数，此系数数值越小说明其走势相对对应指数越特立独行，我们也可以理解为此基金的“主动化”投资味道越重。
下面的附表就是基于上述理念选出的基金，我们首先计算所有开放式股票基金2007年迄今与沪深300指数的相关系数等指标，并计算所有基金的平均水平。然后利用Alpha、Sharp两个基金评价指标剔除所有低于平均水平的基金，然后在剩下的基金中再次按照两个指标剔除低于平均水平的基金。在经历了这两轮筛选后依然能够幸存的19个基金中，再次剔除相关系数处于平均水平之下的基金，最后剩下来的这9只基金，大体可以算得上是2007年中特立独行的好基金了。
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